Александр Федорович Лазурский родился 12 апреля 1874 г. в городе Переяславле Полтавской губернии в небогатой семье. Он окончил Лубянскую гимназию с золотой медалью и поступил в Военно-медицинскую академию, где активно занимался психологией. Под руководством Владимира Михайловича Бехтерева А.Ф. Лазурский изучал психические и нервные болезни, получил отличную нейро-анатомическую и нейрофизиологическую подготовку, провел целый ряд самостоятельных исследований.
С 1895 г. Лазурский работал в психиатрической лаборатории, где изучал проблемы экспериментальной психологии и клинической психофизиологии. Параллельно он изучал теории характера и темперамента, а также провел анализ попыток их классификации. В итоге он пришел к выводу о недостаточной разработанности этого раздела психологии человека.
В 1897 г. Лазурский окончил академию и был оставлен в клинике Бехтерева, где заведовал лабораторией и проводил лечебную практику. Через два года он был избран действительным членом Петербургского общества психиатров. К этому времени он уже сдал более 20 экзаменов на степень доктора медицины. Диссертацию, посвященную влиянию мышечных движений на мозговое кровообращение, он защитил 30 ноября 1900 г. Все необходимые исследования для нее были выполнены в анатомо-физиологической лаборатории Бехтерева.
В 1901 г. он отправился в командировку за границу, где провел 2 года. Первые полгода Лазурский жил в Лейпциге, где занимался в Психологическом институте Вильгельма Вундта. Затем он жил в Гейдельберге и работал в лаборатории экспериментальной психологии при психиатрической клинике Гейдельбергского университета. Этой лабораторией в то время заведовал Эмиль Крепелин, один из основателей экспериментальной психиатрии, который первым стал применять методы современной экспериментальной психологии клинически. Еще около полугода Лазурский провел в Берлине, где слушал лекции К. Штумпфа по психологии, учился у крупнейших неврологов того времени.
В 1903 г. А.Ф. Лазурский возвратился в Петербург и был избран приват-доцентом Военно-медицинской академии «по душевным и нервным болезням», где в дальнейшем читал курс общей психологии. Члены Русского общества нормальной и патологической психологии избрали его своим ученым секретарем. Занимая эту должность, он сыграл значительную роль в создании Психоневрологического института и возглавил его кафедру общей психологии.
С 1904 г. А.Ф. Лазурский сотрудничал с А.П. Нечаевым в его лаборатории экспериментальной педагогической психологии, руководил специальной комиссией этой лаборатории по разработке экспериментальных методов психологии. Там же он начал проводить конкретные характерологические исследования. Со временем на основе лаборатории возникли курсы, а затем — Педагогическая академия, где Лазурский читал лекции по характерологии.
В 1906 г. вышла его работа «Очерк науки о характерах». Ученый подчеркивал необходимость создания характерологии как важного шага на пути к решению проблем общей психологии. Предметом этой науки, по его мнению, являются индивидуальные особенности составляющих психической организации людей и способы их сочетаний, которые обусловливают разнообразие характеров. Анализ этих различий был проведен А.Ф. Лазурским в отношении понятия «наклонность», введенного им самим.